BANDAS DE BOLLINGER

Bandas Bollinger o Bandas Límite estadístico
Esta herramienta de análisis fue creada por John Bollinger.  Estas bandas son trazadas  por arriba y por abajo del promedio móvil, a un determinado nivel de desviación estándar del promedio móvil. La desviación estándar es una medida de como los valores se alejan de su promedio. Si se aplicara por ejemplo 2 desviaciones estándar y se supusiera que la distribución de los valores para el período de “n” días es Normal, en términos estadísticos, se podría afirmar que si el precio sale fuera de las bandas, la probabilidad de que regrese hacia su valor promedio es 98% contra 2%, a que siga fuera de la banda. A esta dinámica del precio de estar dentro de las Bandas, le denominaremos "Lógica Estadística". 
Dado que la desviación estándar es una medida de la volatilidad, las bandas se ensancharán durante los períodos turbulentos del mercado y se contraerán cuando el mercado se aquiete en torno al promedio.
La interpretación más clásica es que a un período de estrechez le sigue un período de expansión de precio.

Las Bandas Bollinger permite saber si un precio está alto o bajo. La banda superior es el criterio para los precios altos mientras que la banda inferior lo es para los precios bajos. Los inversionistas pueden usarlo también para determinar niveles de sobre-compra o sobre-venta, vendiendo cuando el precio toca la Banda Bollinger superior y comprando cuando toca la Banda Bollinger inferior. En mercados sin tendencia, esta técnica funciona bien, ya que los precios transitan rebotando rigurosamente entre las dos bandas.

En el Reporte Pulso del Mercado se dibujan a graficas de 20 unidades de tiempo , con 2 desviaciones standard.

¿Qué es 'Desviación estándar'?

La desviación estándar es una medida de la dispersión de un conjunto de datos de su media . Se calcula como la raíz cuadrada de la varianza determinando la variación entre cada punto de datos relativo a la media. Si los puntos de datos están más lejos de la media, hay una mayor desviación dentro del conjunto de datos.

En finanzas, la desviación estándar es una medida estadística y muestra el comportamiento de la volatilidad histórica de esa especie analizada. Cuanto mayor es la desviación estándar de un valor, mayor es la varianza entre cada precio y la media, lo que indica un mayor rango de precios. 

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